主力合约置换过程中的套利机会
2022-12-12 12:26:07 来源：股指期货套利
投资期货的朋友对套利交易并不陌生。一些投资者根据自己的偏好选择套利交易而不是投机交易。套利交易的风险相对较低。期货套利也有很多技巧。今天基于交易中的总结，给大家讲讲主力合约置换过程中的套利机会，希望能帮助更多的投资者抓住这样的套利机会。
我们都知道套利有时候是跨期套利，跨月套利，跨市场套利。对于投资者来说，如何才能抓住主力合约置换项目中的套利机会？详细介绍如下。
由于资金面的影响，当市场资金开始向远月的下一个主力合约移动时，期货价格会受到短期非理性的驱动，导致当前主力合约与下一个主力合约的价差发生非理性的变化。此时，正常情况下，会有短期套利机会。
我举个例子说明一下：2014年6月初唐铮期货价格下跌期间，市场资金向1501合约转移，导致1501合约的跌幅调整幅度大于1409合约，进而导致唐铮期货1501合约与1409合约的价差从5月20日的399元/吨左右缩小到2014年6月13日的280元/吨左右，因此在此期间存在。
一般情况下，农产品和化工品因为主力合约，主要分布在“1，5，9”合约。在换月的过程中，这样的短期套利机会经常出现。金属(铜、锌、铝等。)都是一个月换一次，所以套利空间比较小，但是经常存在。
投资者在捕捉这种套利机会时，一方面要考虑两个标的合约的“供需”属性；另一方面，他们也要考虑到操作周期是短期的，不能持仓太久，不管最终结果是否盈利。比如上面提到的郑糖“空1多9”的套利机会，就是一个短线机会。从更大的角度来看，由于1501合约的供需状态可能比1409合约更紧，实际上280元/吨的价差中应该存在“空1多9”的套利机会。
以上是主力合约变更过程中套利机会的介绍。更多信息请关注期指套利专栏。投资者在进行套利交易时，一定要把上面提到的内容考虑进去，这样你才能抓住飞在你面前的机会，否则你就会造成与机会擦肩而过的局面。
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