期货指数套利操作中必须注意的投资要点
2022-12-06 11:29:19 来源：股指期货套利
股票和期货之间的套利在实际操作中会面临很多困难。在设计此类套利组合时，应充分考虑以下问题：
基本面问题，尽量保证对股价指数判断的正确性。一般来说，影响股指走势的因素包括：经济周期、通货膨胀率、利率、各种金融政策、成份股的经营状况和走势判断等。同时，投资者也要认真对待交易所的各种政策和交易系统，对技术分析给予足够的重视，这是套利成功的基础。
当投资者无法按比例选取全部成份股作为套利模型时，可以将部分成份股作为投资组合，这样至少可以规避部分风险。在某些情况下，投资者可以选择最容易影响指数的板块甚至个股用指数期货套利。当然，选择的样本股越多，效果可能越好。
套利价格要选择在一定的范围内，而不是单点。在为庞大的股票组合提供股指做空套利时，最好是随着股指的上涨逐步建立空头头寸。这样既能防止低价空仓被严重套牢，又能保证空仓均价合理。对于选定的股票，可以不局限于某个固定价格。
充分考虑各种经营成本对套利目标的影响，如手续费、印花税、佣金等。
市场运行机制的规范化是套利策略制定的前提。只有在公开、公平、公正的市场氛围下，才能保证价格围绕价值的合理波动，否则结果可能与目标背道而驰。
总之，利用股指期货进行套利组合是一项技术性很强的工作。它要求投资者对股票现货市场和期货市场有深入的了解和研究，同时掌握现代投资组合理论。
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