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你在运用现金套利的模型方面有哪些技巧?

2022-12-06 11:31:56 来源:股指期货套利

期现套利有两种模式:在纯(多头或空头)合约制度环境下,通过小幅现货调整,可以获得开仓时因价差变化而产生的利润;另一种是当合约结构不清晰时,成本会受到冲击,基差达到一定点触发开

期现套利有两种模式:在纯(多头或空头)合约制度环境下,通过小幅现货调整,可以获得开仓时因价差变化而产生的利润;另一种是当合约结构不清晰时,成本会受到冲击,基差达到一定点触发开仓和平仓,从而获利。

期现套利的显著贴水永远可以是现货头寸以全复制的形式出现。因为是全副本,遇到分红密集期,可以按照套利方案获取收益。在持仓过程中,要遵循一定的触发标准来调整点位:阈值被突破后,要及时调整点位。除了基差大幅收窄或偏离度增大带来的收益外,还关注展期内的利差收益。

在市场的长期结构中,具有合适期限的套利模型是持续延伸的策略。正套利头寸建立后,此时,市场恰好被多头头寸所安排。最好的模式是保持现货头寸不变,将期货头寸向后延伸至流动性最强的合约。只要市场上多头头寸的安排结构不变,套利方案就能持续稳定地获得收益。

随着时间的发展,当每天存在的四个合约都是做空的时候,有期限套利的投资者就会改变思路。比如某主力在合约存续期内,交割日期比较长,已经交割一次的合约基差呈现高位,大幅下滑。期望当重复套利的累计收益超过冲击成本和利差收益时,可以将一部分资金配置到某一点入场的操作方案中。

在期限套利模型的现货头寸中,目标指数是完全复制的。在持有期间,很多参与者觉得通过优化现货组合,可以在套利结束时获得超过标准指数的收益。然而,实际上,期限套利的现货头寸的最佳选择是完全复制。

以上就是你介绍的关于股指期货中期套利的相关知识点。希望对你投资股指期货有帮助。最后,祝大家在股指期货市场投资顺利。

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标签:股指期货套利策略 股指期货如何套利 本文来源:股指期货套利责任编辑:期指套利

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