期货套利交易原理
期货套利交易原理.期货百科知识:期货套利交易原理:用两种合约之间存在长期均衡约束关系。当这种关系出现偏差,超过一定的偏差,就会回到原来的正常水平。
其实期货套利交易的原理就是。这样找到偏差较大的两个合约,进行正确的回归运算。
以股指期货为例,针对股指期货与股指现货之间,以及股指期货与合约期货之间的非理性关系进行套利。股指期货合约是以股票价格指数为标的物的金融期货合约,期货指数与现货指数(沪深300)保持一定的动态关系。
然而,有时期货指数偏离现货指数。当这种偏离超过一定范围(无套利定价区间的上下限)时,套利机会就会出现。利用期货指数与现期指数的非理性关系进行套利称为无风险套利,利用期货合约价格的非理性关系进行套利称为Spad交易。
股指期货与现货的指数套利原理:
是指投资于股指期货合约及对应的一篮子股票的交易策略,以获取期货和现货市场中同一组股票的价差收益。
一是当期货的实际价格大于理论价格时,卖出股指期货合约,买入指数中成份股的组合,获取无风险套利收益,称为& quot正套利& quot。
二、当期货的实际价格低于理论价格时,买入股指期货合约,卖出指数中成份股的组合,获取无风险套利收益,称为& quot对冲& quot。
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