金融期货市场:Markowitz的金融期货时期市场风险评估方法的理论内容
2023-01-31 13:03:59 来源：期货知识
金融期货期权市场风险的定量评价(度量)方法为了讨论方便，我们还是以金融期货市场为例。
金融期货市场风险的定量度量有两个问题需要解决：一是如何刻画和度量风险；二是如何评估各种风险的大小。
如果能够建立不同类型的数学模型来度量金融期货的市场风险，并且这些模型是“可操作的”，那么上述两个问题就可以一起解决。遗憾的是，对这一数学模型的研究还很不充分，成果也很少。
金融期货市场风险的度量与其他风险相同。根据风险是收益的不确定性的定义，可以用收益(或收益率)的标准差(或方差)来度量。
基于Markowitz组合投资理论的金融期货市场风险度量方法
马科维茨证券投资理论的主要内容
金融期货期权市场风险控制
设置，x？-代表投资于第一类证券的资金比例；
x？-表示投资于第二类证券的资金比例；
r？ˇr？——分别代表第一类证券的收益率和预期收益率；
r？ˇr？一个分别代表第二类证券的收益率和预期收益率；
?一个代表第一证券的标准差；
?--表示第二类证券的标准差；
?或者cov(r？r？)-表示第一证券收益率和第二证券收益率之间的协方差；
?-表示第一证券收益率和第二证券收益率之间的相关系数。然后，
？计算综合回报率的公式为：
rp=x？*r？x？*x？
？综合预期收益率的计算公式为：
rp=x？* r？x？* r？
？组合收益率的风险(标准差)计算如下：
以上理论计算公式就是是马科维茨组合投资理论的主要内容。
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