利率期货套期保值(利率期货套期保值公式)
2023-01-31 20:35:08 来源：期货知识
利率期货套期保值：利率期货是指以货币市场和资本市场的各种债券凭证为标的物的期货合约，可以规避银行利率波动带来的证券价格变动风险。
利率期货交易分为利率期货套期保值交易、利率期货投机交易和套利交易。投资者可以利用利率期货的套期保值功能降低其固定收益证券的利率风险，而投机机构可以通过买卖利率期货从利率期货的价格变动中获取收益合约，但同时承担利率波动的风险。
下面举一个例子来说明利率期货的套期保值过程：4月1日，一位投资者买入7月5日到期的2000万美元国债。当时，国债贴现率为9%，相当于IMM指数91.00点。由于预测7月份市场利率将下降，为规避因利率下降导致购买国债收益受损的风险，今年4月1日，他买入了20只9月份到期的国债期货合约。7月5日，他在即期市场兑换了到期的2000万美元国库券，然后购买了面值为3个月的2000万美元国库券。此时，国库券的贴现率为8%，相当于IMM指数的92.00点。同时，他在期货市场卖出了20只9月份到期的国债期货合约。此时，交易价格为IMM指数的92.00点。在期货市场赚了5万美元，弥补了其在现货市场的损失。当国债折价率从4月初的9%(IMM指数91.00点)降至7月初的8%(IMM指数92.00点)时，投资者在期货市场进行套期保值，从而规避了现货市场的风险，锁定了国债交易成本。
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