如何进行股指期货套利交易？

当许多投资者面对股指期货时，虽然他们会选择安全的期货套利，但有些投资者会在套利中亏损。为什么？在我看来，他们不明白股指期货的套利空间在哪里，而是盲目选择。股指期货如何进行套利交易？今天笔者就给大家详细介绍一下这个问题。

上证50和中证500股指期货的推出，给投资者带来了另一种盈利方式。当然，有些投资者会因为不会玩而亏损。慢慢接触，就能找到套利空间。其实对于投资者来说，准备工作很简单，就是把上证50和中证500股指期货当另一个沪深300股市期货来玩，直接改数据就行了，换句话说就是在相关策略里的新的股市期货上跑一次。

众所周知，股市期货是衍生品。投资者需要准备的是关注两个指数。上证50成份股分红比例高，可以赚取其分红收益，而中证500可以赚取相应的阿尔法收益。

在今天的市场中，使用最多的策略当然是中性策略。市场的中性策略是什么？是指同时建立多空头寸对冲市场风险，在上涨和下跌市场都能获得稳定收益的投资策略。市场中性策略主要基于统计套利的量化分析。

股指期货如何进行套利交易？基于股市期货的套利，基本上是基差胁迫的恢复。怎么说呢？正是由于市场的过度反应，股市期货的溢价在短期内被高估或低估。当偏离度超过套利的交易成本时，可以通过构造现货股票组合和股指期货的匹配组合，利用短期定价偏离度来获取利润。

笔者套利经验总结：套期保值通常是为了获得绝对收益，比如买多股票，做空股指期货。两者的区别在于获得的alpha回报。去年控制的最大回撤只有四五个点，年套利收益达到20%。

从以往的交易数据来看，每年都会有一波蓝筹股行情。当成长股有风险时，低估值的股票会逐渐上行，小股票会停滞不前。这时候我们就按照沪深300来配股，或者买ETF，做空股指期货。到了月底，这种背离会自动收敛，收敛的空间就是套利收益。如果最后一个交易日套利收益超过10%，此时应该进行大部分头寸的交换。

股指期货如何进行套利交易？仅此而已。如果了解更多，请关注期货套利。作为投资者，我们必须考虑各种因素对期货指数的影响，从而将套利的风险降到最低。赢者江恩证券分析系统拥有三大时空、四大技术分析、五大买卖决策、六大选股模型，可以帮助你全方位把握股市，完善盈利体系，稳健获利。

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