跨期套利的蝴蝶套利
2022-12-06 11:32:29 来源：股指期货套利
对于期货套利，投资股指期货的朋友并不陌生。如果不想做风险大的投机交易，可以做风向比较小的期货套利交易。期货套利包括价差套利、跨期套利、跨市场套利等。今天笔者主要想给大家带来快速套利中的蝴蝶套利，希望能帮助大家认识套利交易中的蝴蝶套利。
众所周知，跨期套利包括远期套利、反向套利和蝴蝶套利。
所谓远期套利，就是当沪深300指数期货的近远期合约价格出现盈余时，我们低价买入近远期合约，同时高价卖出远远期合约，两者的头寸相等。当价差回归对冲头寸或结算股市时。
所谓反向套利，就是当沪深300指数的短期合约和长期合约的价差偏离成本区间的下限时，我们低价买入长期合约，同时高价卖出短期合约。
你已经知道了正向套利和反向套利的概念。什么是跨期套利的蝴蝶套利？蝴蝶套利是套利的一种合成形式，其整个套利涉及三个合约。期货套利中的三种合约是近期合约、远期合约和远期合约。我们称之为近端、中端和远端沪深300指数合约。
蝴蝶套利在净头寸上没有开仓，在头寸安排上采用1个近端合约、2个中间合约和1个远端合约。近端合约和远端合约的方向是相同的，而中间合约的方向与它们相反。
即一组是：买近月，卖中月，买远月；另一组是：近月卖，中月买，远月卖。这两组交易所跨越三个不同的交割期。三种不同交割期的期货合约不仅品种相同，而且多空数量相等，区别只是价格不同。
总的来说，沪深300指数期货套利交易是一种低风险的股指期货交易方式，适合追求低风险、稳定收益的投资者。除了高风险、高收益的交易，以及低风险、稳定回报的套利，股指期货还有两个重要功能：风险管理和资产配置。
以上是关于跨期套利的蝴蝶套利介绍。更多信息请关注期指套利专栏。作为投资者，无论做什么样的证券投资，都要从交易中学习，从而在交易中不断提高自己的技巧，更好的提升自己，让自己在长期的稳定中获利。
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如何掌握止损点?
止损的原则是"一次赚的要够赔三次。"为什么要定这样一个原则，其实道理很简单，因为我不可能百分之百选对上涨的股票，因此，在选错股票时，必须防止股价下跌对既得利润和本金的侵蚀。
采用该原则时，只要我的选对率在25%以上就可以轻松实现资金的增值，而25%的准确率对于很多投资者来说是可以达到的。然后在该原则下，我设定每次赚钱时的小获利率为10%，顺势得出每次的大赔率不应超过3.3%，当亏损大于这一比例时，立刻止损卖出。最后还必须将该方法与形态分析相结合，在
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