跨期套利需要注意哪些环节？
2022-12-06 11:32:05 来源：股指期货套利
投资的时候，如果能注意一些事情，会避免很多损失！期货套利存在跨期套利，很多投资者都会选择。那么，跨期套利需要注意哪些环节呢？如果我们知道应该注意什么，我们就可以降低成本。然后跟着边肖了解下跨期套利需要注意的环节！
众所周知，确定期货理论价格的基本方法是持有成本定价模型，期货市场往往会出现大幅波动。但由于套利交易者的存在，期货的实际价格不会远离其理论价格。跨期套利是利用股指期货合约在不同交割月份的不合理价差进行套利。当然，套利就是把定价不合理的期货合约之间的差价变得非常合理。所以套利的利润构成是差价变化的主要利润！
跨期套利需要注意哪些环节？股指跨期套利一般有无套利的判定和修正、开仓止损、再开仓的筛选、盈利清算和到期清算等几个重要环节。下面给大家详细介绍一下。
第一：无套利的上下边界确定及修正
无套利上界为：无套利上界=理论利差交易成本冲击成本交易所需的保证金利息；
无套利下界：无套利下界=理论利差-交易成本-冲击成本-交易所需保证金信息。
其中，理论价差采用持有成本定价模型计算，交易所需保证金包括交易保证金和风险准备金。
交易上下边界可以通过修改原来的上下边界得到。在实际操作中，修改后的价差上下边界成为可交易的上下边界。修正方法包括将无风险利率替换为必要收益率，只有在真实价差超过原上下限一定数量或真实价差超过原上下限一定比例后才建仓。
第二：开仓止损
跨期套利大部分是在合约到期后才持有，不合理的价差在交易期间并没有回归到合理值，甚至可能扩大，因此需要增加适当的止损标准。标准止损调整开仓标准。如果实际价差在止损上下边界附近波动，就会频繁发出开仓和止损信号，增加巨大的交易成本(www.k财经网)。更好的选择是建立一个信号过滤系统。对于卖出价差的跨期套利，就是在实际价差低于止损上限一定幅度时重新开仓，相当于增加了一个重新开仓的边界。
第三：平仓。
根据实际清算的不同，分为正常盈利和到期两种清算标准。一般情况下，套利者应该在实际差价参考理论差价时平仓，这叫利润平仓。此时套利者会获得一定的收益，收益的大小与其目标收益率有关。对于未能获利平仓的套利头寸，应在最近几个月合约到期前平仓。
以上是对跨期套利应该注意的环节的介绍。这个相信大家都已经知道了。想了解更多投资知识，请点击股市术语栏目进入学习！最后，希望大家都能投资成功！
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