股指期货的概念和套利策略

投资期货的朋友都知道，股指期货是期货套利的众多品类之一。当然，很多朋友只关注期货给自己带来的利益。股指期货不是很清楚。今天，我们来学习一下股指期货的概念和套利策略。

什么是股指期货？股指的本质是合约，是指以股票的若干指数为标的物的金融期货合约。当然，在具体交易中，股指期货合约的价值是通过指数的点数乘以预定的单位金额来计算的。期指和现货指数(沪深300)保持一定的动态关系，但期指和现货指数有时会出现背离。当这种偏离超过一定范围时，套利机会就会出现。

通常投资股指期货的朋友都知道，无风险套利和价差交易的基本套利模式是“买入股票组合抛出指数”或“买入指数抛出指数”。那么上面的套利步骤呢？具体如下：第一步，计算股指期货合约的合理价格；第二步，计算期货合约的无套利区间；第三步，确定是否存在套利机会；第四步，确定交易规模，同时交易股指合约和股票(或ETF基金)。了解了股指期货的概念之后，我们再来说说股指期货的套利策略。

众所周知，股指合约的交易一般以3月、6月、9月、12月为周期月份，有的是全年交易。通常以最后一个交易日的收盘指数为结算标准。股指套利策略之一：充分把握日内交易；二是关注跨期套利机会；三是使用统计套利模型；四是到期日效应或结算价套利法。

由于交割日期货被迫收敛于现货指数，套利的无风险思维相对统一。然而，随着上述市场机会的消失，跨期套利机会不容忽视。虽然近期市场没有明显的套利机会，但主力合约仍处于贴水状态，9月和12月合约也早早进入无套利区间。但统计套利模型仍然可以用来观察期货与现货之间的基差以及跨期合约之间的价差，确定价差的合理范围，从而找到程序化交易的套利基础。在过去，合约结算日的期现联动更为明显。每一个结算日，都会出现市场异常的过山车走势，以及之后的做空现象。

这里介绍了股票指数和套利策略的概念。期指套利时，投资者朋友们要记住：无论输赢，都要自己承担，不能怪别人。大家都知道，经历挫折是为了给成功打下坚实的基础。不要攻击个人。如果你想及时了解行业动态信息，可以关注K财经网的微信，帮助你更好的理性投资。(微信：yingjiajiangen)

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