期货指数套利的跟踪误差如何选择最佳选股方法
2022-12-06 11:32:04 来源：股指期货套利
做期指的朋友一定都想通过套利获利。意味着要实现套利。如何选股？指数跟踪法是一种常用的方法。今天，本文就最小化跟踪误差对主流选股方法进行比较，从而得出最佳方法。详细介绍如下。
第一：行业大权重法与行业大市值法
这两种A费都属于分层抽样法。如何选股？选股的步骤如下：
首先将目标指数中的成份股按照标准划分为不同的行业组；
其次，以目标指数中各行业成份股的权重之和作为行业占比，计算所需成份股的数量，以保证选股所选的成份股覆盖大部分重要行业。
最后，根据计算出的各行业成份股数量，以行业划分为基础，选出权重或市值最大的成份股。
第二：大权重法与大市值法
顾名思义，大权重法就是选择指数中权重显著的成份股来跟踪指数，以便更好地跟踪对指数走势影响较大的成份股；大市值法是选取目标指数中当前市值最大的几十只成份股进行指数跟踪。
这两种方法的优点是可以构建流动性相对较高的组合，一定程度上降低交易成本和冲击成本。
第三：数据选取及处理方法
下面是对期货市场沪深300指数的跟踪研究。所用股票交易数据取自天软一分钟高频交易数据，包括沪深300指数及其成份股。可以通过配股比例计算，配股比例包括原权重法、原市值法、权重优化法和保留行业比例的优化法。
数据处理就是将一分钟高频数据按月划分，形成十二个月的月度数据，然后分别计算沪深300指数和成份股的收益率。原权重法和原市值法下，直接以每月为一个计算周期计算跟踪误差；其他方法需要以两个月为一个计算周期(k财经网www。)，前一个月作为样本期，后一个月作为跟踪检查期，用不同的配股比例，用指数计算跟踪误差。
以上是跟踪误差和选择最佳套利方法的介绍。这一点相信你已经了解了。如果你想了解更多，请点击财务分析专栏！最后，希望大家都能投资成功！
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每笔交易都可能面临趋势偏差或价格剧烈波动的风险，因此交易员必须在进入市场前合理规划交易蓝图和策略。<
1.只考虑即时行情，学习捕捉其中的小的波段，不必非常在意第二天的行情会怎样走，要学会有利则取，落袋而安，无利则逃，避开危险，防止突发事件造成交易的被动，保证炒外汇中资金的灵活运转。
2.善于把握交易机会，有时候一天内外汇行情的波幅可能很窄，而波段却很丰富，亦即反复震荡几次，这对于长线交易者来说是一个免于交易的不起眼行情;但对于短线炒外汇者来说则是增加了数个交易机会，并能有所收获。这样就使得长线炒外汇者不屑一顾的行情变得有意义，且由一个机会演变为数个机会。