套利头寸的提前平仓和延迟平仓

提到股指期货，很多投资者想到的是套利和投机。与投机交易相比，期货套利相对安全。期货套利也是期货套利的一种。如果你对期货套利一无所知，今天，我就给你讲讲期货套利的提前平仓和延迟平仓。

期货套利和投机交易的本质都离不开相应的期货知识，因为它们的本质都是期货交易。学习一定的期货交易技巧是很重要的，但是对于交易类型的选择也要根据情况做出相对的投资策略。指期货套利头寸。提高平仓和延迟平仓的详细信息如下。

010-5900在套利头寸存续期的某个时点，如果满足无套利条件，可以立即结束套利交易，无需等到交割日。这种情况也意味着部分套利头寸会在交割日之前结束，可以降低合约到期日股市不稳定带来的市场风险。提前平仓可以规避交割日卖出股票的风险。

这种提前平仓可能会使获得的利润超过最初锁定的无风险套利利润。在交割日之前，期初的定价偏离可能会反转，出现相反的方向。如果发生这种情况，提前清算将产生额外的风险。关于提前清算的研究很多。研究发现，当初始定价偏差反转时，套利头寸提前平仓的利润远大于持有套利头寸直至交割的利润。因此，提前平仓在套利市场中具有重要价值。当然，交易者要根据情况来决定。

第一、期现套利头寸的提前平仓。。在套利的标准交易中，持有的股票头寸必须在期货合约到期时平仓。当然，如果一个未到期的期货合约偏离了初始的同方向套利定价，初始的期货头寸可以被平仓，通过用类似规模和方向的远月合约替换它来建立新的套利头寸，这样股票头寸在到期时就不需要被清算，清算可以被延迟。高估的近月合约的套利可以转化为远月合约的套利，因为最初建立的股票多头头寸也可以用于高估的远月合约的套利。

套利头寸的交易成本不是股票的交易，而只是期货的交易成本。仲裁员可以在到期日以极低的交易成本延迟平仓。当然，无论你的初始定价偏差是否反转，只要远月合约的定价偏差与开始时相同，且远月合约的定价偏差大于期现套利持有合约，在不扣除交易成本的情况下，套利者选择延迟平仓或滚动套利也是有利的。

以上是套利头寸提前平仓和延迟平仓的介绍。了解更多请关注期货套利专栏。(文章由：K财经网提供：)

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