熊市套利到期如何计算盈亏？
2022-12-07 11:31:40 来源：个股期权学院
熊市套利的风险和回报是有限的。熊市中的“熊市”表示套利会从题材下跌中获利，看空题材；熊市套利中的“套利”，说明这种策略的风险和收益是有限的。
看跌期权的熊市套利是以净负债的形式建立的。如果标的物的价格在期权到期时高于看涨期权的执行价格，那么这两种期权到期时都将一文不值，单个股票期权投资者将失去所有投资。如果到期时标的物的价格介于买入期权和卖出期权的行权价格之间，那么买入期权是真实的，卖出期权将到期而无价值，那么这种策略的损益就是买入期权的内在价值减去净债务；如果标的物的价格低于看跌期权的执行价格，所有期权都是真实价值。买入期权的收益是高履约价与标的物价格的差额，而卖出期权则损失了低履约价与标的物价格的差额。综合起来，总头寸的损益是高执行价和低执行价之间的差额减去净债务。
熊市套利到期时看跌期权的盈亏可以总结如下：
1.当标的物价格高于高执行价时，损益=-净负债；
2.当标的价格介于低执行价和高执行价之间时，损益=高执行价-标的价格-净负债；
3.当标的物价格低于低执行价时，损益=高执行价-低执行价-净负债；
4.最大潜在利润=高执行价-低执行价-净负债；
5.最大潜在风险=净债务；
6.盈亏平衡点=高执行价-净负债。
这里介绍一下熊市套利到期时的盈亏计算方法，希望对大家有所帮助。更多金融基础知识，请关注赢家江恩。
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