期货基础知识-利率期货基础:利率期货交易所

利率期货基础：主要利率期货交易所及其利率期货品种。

目前，世界上主要的利率期货交易有芝加哥商品交易所(CME)、芝加哥期货交易所(CBOT)、欧洲期货交易所(EUREX)和EU-期货交易所(RONEXT)。其中，CME和泛欧交易所是短期利率期货的主要交易市场合约；芝加哥期货交易所(CBOT)和欧洲期货交易所(EUREX)是全球中长期利率期货的主要交易场所合约。

此外，全球利率期货交易所还包括：巴西商品期货交易所(简称BMF)、SydneyFu-turesExchange(简称SFE)、斯德哥尔摩交易所(OMStockholm，OM)、TokyoStockExchange (TSE)、新加坡交易所(SGX)等。

下面简单介绍全球交易量较大的四家利率期货交易所及其利率期货品种。

(1)芝加哥商品交易所及其利率期货品种

目前，芝加哥商业交易所(CME)是全球最大的短期利率期货(和期权)交易场所。芝加哥商品交易所的主要利率期货是三个月期欧洲美元定期存款证期货合约。此外，芝加哥商品交易所还交易1个月期美元LIBOR期货合约、3个月期美国国债期货合约等利率期货。详见表4.1。

表4.1芝加哥商品交易所主要利率期货

(2)泛欧期货交易所及其主要利率期货品种。

泛欧交易所是近年来在欧洲兴起的国际期货交易所。2000年第三季度，法国、荷兰和比利时的相关交易所开始进行股份交换，并最终成立了这个新的交易所。成立不久，葡萄牙的里斯本交易所也加入进来。2002年，泛欧交易所完成了对伦敦国际金融期货交易所的战略收购。

目前，泛欧期货交易所以现货为标的物交易现货证券和期货期权，其利率期货合约在其子公司伦敦金融期货交易所(EURONEXT―LIFFE)进行交易。

泛欧交易所-伦敦国际金融期货交易所(EURONEXT-LIFFE)是一家欧洲期货交易所，拥有多种利率期货，尤其是其短期利率期货(和期权)合约涵盖欧元、英镑、瑞士法郎、日元等货币。

EURIBOR是欧元利率的基准之一。EURI-BOR期货合约是一个活跃的利率期货产品，每天的交易量在100万左右。

泛欧交易所主要利率期货合约品种，如表4.2所示。

表4.2泛欧交易所的主要利率期货品种

泛欧交易所的所有期货都通过电子交易平台LifeConnect进行交易。交易者可以在同一个电子平台上交易欧元、英镑、瑞士法郎、日元等各种基准利率衍生的期货和期权、债券和掉期期货期权等金融工具。

(3)芝加哥期货交易所的主要利率期货产品

芝加哥期货交易所主要利率期货。参见表4.3。

表4.3芝加哥期货交易所主要利率期货

(4)欧洲期货交易所及其主要利率期货。

欧洲期货交易所是世界上第二大金融衍生品交易所。它由德国期货交易所(DTB)、瑞士期权和金融交易所(SOFFEX)于1997年9月4日合并而成。2000年10月6日，欧洲期货交易所推出国债期货合约并上市交易。欧洲期货交易所的利率期货包括四大类：固定收益期货、货币市场期货、债券期货和回购期货。在欧洲期货交易所的利率期货中，活跃的品种是欧洲债券期货。

欧洲期货交易所主要利率期货。参见表4.4。

表4.4欧洲期货交易所主要利率期货

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