金融期货市场:市场风险价值法在金融期货时期的操作细节(二)

2023-01-31 13:04:12 来源：期货知识

金融期货市场：金融期货时期市场风险价值法的操作细节在VaR方法中计算E(W)和W*或E(R)和R*时，可以采用以下三种具体方法：标准差法这种方法的基本原理是：假设导数的值呈现“正态分

金融期货市场：金融期货时期市场风险价值法的操作细节

在VaR方法中计算E(W)和W*或E(R)和R*时，可以采用以下三种具体方法：

标准差法这种方法的基本原理是：

假设导数的值呈现“正态分布”。

因此，每日VaJR值为1.65=l . 65 x 63.28=104.4美元。

如果导数值呈现“非正态分布”，可以使用其他分布，例如可以使用‘t分布’来确定上述公式中a的值。研究表明，“t分布的自由度在4到8之间”更为合适。

在这种情况下，

阶，自由度为6，置信水平C=95%。

然后，之后呢？t分布临界值表”，=l.943。

这样，将相关值代入公式(13.8)，可以得到：var= * L.943x63.28=USD 123。

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