套利的步骤有哪些?
期货套利我们讲了很多,但是很多投资者对它在实战中的操作步骤不是很了解。期货套利操作步骤有哪些环节?我想总结一下个人经验,希望对朋友们有所帮助。
期现套利操作步骤有哪些环节?是指期套利中的期套利。想要运营好,就要考虑一些环节,比如机会、目标选择、成本计算、利润评估、风险评估等,并加以实施。
第一:机会的分析
从股指期货主力合约1005与现货指数的现货差价分析可以看出,幅度在20~60点左右,基差变化幅度较大。相对来说,套利机会会更多。
第二:标的选择与成本计算
由于股票中没有沪深300指数,所以考虑使用参照沪深300指数的基金作为备选标的。可用的基金有交易所交易基金和上市开放式基金。
成本考虑主要包括股指期货的交易成本、冲击成本、现货交易成本和跟踪指数引起的跟踪误差引起的或有成本。
第三:获利的评估
收益主要来源于基础收益,次要来源可能是在具体操作过程中获得的额外收益。
第四:风险的评估
风险评估主要考虑几个方面:资金的流动性风险,特别是要保证股指期货账户有足够的保证金,因为是日无负债结算;或合约现货交易的流动性风险www。接近交割日,保证金比例会提高,流动性会减弱。如果要提前平仓,也可能面临风险;跟踪误差风险,如果沪深300指数现货出现较大误差,那么可能会全部亏损,甚至是小亏。
第五:实施执行
执行过程中,一方面买入现货头寸,另一方面卖出股指期货合约。双向操作的时间差不要太长,防止价差发生剧烈变化。由于现货持仓比较大,所以要分仓进行,操作上要控制买入进度和交易节奏,最终控制交易成本,保持与股指期货合约的价差关系。
以上就是套利操作步骤的介绍。相信你已经初步了解了。想了解更多,请点击进入基本分析专栏!
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想要成为散户中的高手,必须沉下心来学习,并不断的验证。老张曾把自己关不看电影,不逛街,除了陪家人,平时就是不断的学习炒股方面的知识和不断的通过模拟盘来验证。不得不说的是,很多炒股方面的书籍或者视频,都是夸大其词的,验证的效果并不理想,白白浪费了老张不少时间。而有的理论,经过验证,成功率可以在70%以上,这些便是好理论,这样的理论,老张会吸纳进来,成为老张自己的理论体系。
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要想成为散户高手,必须要有良好的心态。很多散户,喜欢抄底逃顶。甚至有许多这方面的书籍,教人如何抄底逃顶。这里我又想到了缠师的一句话“底都让你炒了,顶都让你逃了庄家吃谁去?”李嘉诚也说过“永远不赚最后一分钱”,对于股市,也是如此。所以,作为手,不会总想着如何抄底逃顶,他们只严格安装自己的策略来选股持股,不会贸然去抄底逃顶,也不会为一时的涨跌而动摇。有些散户,具备一定的选股能力,但在持股上却做的不好。涨一点就抛,跌了却死扛。却不知道,这正是造成股市亏损的主要原因
投资者有充足的时间来研究市场行情,保持饱满的投资情绪才有更大的概率获利,为了更好地做到这一点,他们需要把握恰当的节奏,不要让自己在市场上过于疲倦,否则很可能会出现操作失误的情况。