期货概论-金融期权价格:布莱克-斯科尔斯模型
2023-01-31 13:03:20 来源：期货知识
金融期权价格分析：布莱克-斯科尔斯模型布莱克-斯科尔斯模型的假设包括两类：关于金融市场的基本假设和其他与模型相关的假设。
1-关于金融市场的基本假设
(1)市场没有摩擦，即没有交易成本和税收，没有保证金要求，没有卖空限制。投资者可以以无风险利率自由借贷。所有证券都可以无限细分，即投资者可以购买任意数量的标的股票。
(2)市场参与者不承担交易对手风险，即不存在合同交易对手违约的可能性。
(3)市场是完全竞争的，即任何参与者都不能影响证券的价格。
(4)市场参与者是风险厌恶的。
(5)市场不存在无风险套利机会。
2与模型相关的其他假设
(1)无风险利率r是已知的，它是一个常数，不随时间变化。
(2)标的资产是股票，价格变化是几何布朗运动。
(3)标的股票不分红。
(4)期权是欧式的期权。
基于上述假设，Blake和Scholes *首先推导出任何基于无红利支付股票的衍生证券的价格必须满足的微分方程，然后用这个方程推导出欧式看涨期权和看跌期权股票的价格。
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1、面对机会不能优柔寡断
投资者在这个交易市场中做单的机会还是比较多的，但并不是每一次做单的机会都被抓牢了，所以说交易者在掌握黄金T+D市场走势时，要准确的分析判断做单的走向，在获得良好的入市点位的情形之下，对当下的获利机遇要狠狠的抓住，并且将仓位加大，在行情快要掉头时立刻离开市场，这样才能够达到理想的收益。
2、出手的速度要快
交易市场中的价位是每时每刻都在发生变动的，交易者只要看准行情走向之后，就不能犹豫，出手的速度要快准狠。