期指交割日套利机会把握方法详解
在刚刚推出的1月份,很多投资者深切感受到了暴跌的可怕,但在期指的最后交割日仍然存在套利机会。那么,如何把握这个期货套利机会呢?相信很多投资者都想学习这种方法,把握期货交割日的套利机会。这是什么?今天我来为你解答。
一般来说,当我们进入期指交割日最后两个小时的行情时,股指期货的交割结算日就会开始出现。我为什么要说这个?笔者主要依靠沪深300指数的1分钟k线图。
假设当时的时间是13: 15,则均线的周期设置为15分钟。如果从那时候到收盘都没有再交易,那么当时最新的15分钟移动平均线对应的值就是当天期指的结算价。由于多空双方力量不对等,结算价格也随着交易量的增加而变化。
从过去的14次交割中,我们发现1分钟k线图的平均值对股指交割结算价的预测更为准确,而我们通过60分钟平均值得到的最终交割价与14点即时交割结算价的差值基本在一个点以内(本文由K财经网提供)。所以我们认为股指期货交割日最后一小时的套利机会更有效。
交割日如何把握套利机会?最后一个小时,根据时间,可以为沪深300指数设置不同的均线周期,与当时需要交割合约的点位进行对比。
比如14: 15,将沪深300指数1分钟k线的周期设为75分钟,得到当时2900点的结算价。此时要交割的期货合约价格为2905点,投资者可以卖出期货合约;如果要交割的期货合约价格为2895点,投资者可以买入该期货合约。由于剩余45分钟内结算价在1个点以内变动,投资者可以等待交割,或者在期货价格回到结算价以下时平仓,获利2个点以上。
以上是对期指交割日套利机会把握方法的介绍。这一点相信你已经明白了。当然,在实际操作时,投资者还是需要结合自己的投资风格,因为投资者只有适合自己的才是最好的。想了解更多,请关注期货套利专栏!最后,提前祝大家投资愉快!
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