如何把握股指期货结算日套利机会

投资股指期货的朋友一般都很关心自己的结算日，因为结算日会有很多套利机会。但是很多投资者往往看不清楚这些套利机会，让自己错失了获利的机会。那么如何把握股指期货结算日的套利机会呢？今天就和笔者一起来仔细看看吧！

为什么股指期货的结算日一到就会吸引很多人的目光？我们先来看看其他市场的“到期日效应”。在海外市场，股指期货在到期日的交割价格会产生两种主要情况。一种是按照股票现货市场某一点的价格，即收盘价或开盘价进行交割；另一种是按照一定时期内的平均价格交割。

两个市场的股指期货到期日，股票现货交易量基本都会出现显著变化，而价格按时交割的市场股票现货波动更为明显，与均价的最大偏离接近交易成本。

股指期货结算日如何把握套利机会？到期套利策略如下。

到期套利策略：将ETF交易的申购赎回机制应用于股指期货的到期日，可以避免股票现货的T 0交割制度对套利机会的限制。通过买入ETF，将其转换为一篮子股票，同时卖出股指期货，可以获得股指期货相对于股票现货的较大溢价收益，而卖出买入已经持有的股指期货，可以获得股指期货相对于股票现货的较大折价收益。

到期套利的影响因素：由于到期日内套利策略的特殊性，在实际套利过程中需要考虑各种可能的影响因素，包括：显性交易成本、ETF交易冲击成本、ETF溢价、ETF最小申购赎回单位、股票现货交易冲击成本、股票订单执行速度等。

由于套利者的交易行为，股票现货市场会在股指期货到期日发生异常变化。实际上，三种不同类型的交易者会在股票现货市场和股指期货市场进行各种交易活动，不同类型的交易者会基于不同的预期做出决策，所以股票现货市场和股指期货市场受到不同类型交易者的影响。

股指期货结算日如何把握套利机会？相信你们现在都知道了。了解更多请关注期货套利专栏。作为投资者，一定要保持良好的心态，认真分析，投资，交易，学会尊重交易，这样才能获得意想不到的收获。Winner江恩证券分析系统可以让你把自己的股票投资技巧运用的淋漓尽致，让你在交易中感受到快乐和轻松！

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