期货套利如何影响期货市场？

进行套利交易的投资者都知道，我们提到的到期套利，其实就是股市期货的套利。股指期货套利的形式我们已经讲过了，这里再讲一遍，希望对你复习有帮助。股指套利包括跨期套利、跨市场套利和期现套利。我相信你对期货套利和现在的市场不是很了解。今天就跟着作者详细了解一下吧！

在了解之前，笔者想先说一下套利的核心理论，那么套利的核心理论就是两个市场同时反向操作，赚取价差利润。通过这个理论我们可以了解到，跨期套利和跨市场套利主要影响的是期货市场，当然期货套利也会同时影响期货和股票市场。那么对于跨市场套利来说，a股的估值与海外股指的走势存在较大偏差，沪深300指数的期货不适合跨市场套利。

期货套利如何影响期货市场？根据国外股指期货的运行特点，大型股指期货远期合约成交量较小，远期合约套期保值成本较高，不适合大规模跨期套利。基于价格风险和套期保值成本的考虑，远期合约套利难度较大，对期货价格影响有限。

对于近期合约，由于流动性较好，价格变动有一定规律可循，跨期套利机会较多。当近期合约的价差出现背离时，套利会将价差控制在合理的范围内。

期货套利如何影响期货市场？股指期货套利具有符合市场预期、套期保值成本低的特点，实施是可行的。预计将会有大量的低风险资金进行期货套利。由于沪深300指数期货合约价值巨大，相应的现货股票市场也会有大量的套利交易，而现货市场的大规模套利交易就会成为股指期货价格与股指价格之间的纽带。

当期货价格上涨快于现货价格时，套利会抑制期货价格的过度上涨，并带动现货股票市场走强。相反，当期货价格下跌速度快于现货价格时，套利会推动期货价格反弹，并推低股市。就像黄金期货一样，套利会引导期货价格的波动趋于理性，绝不会出现股指期货价格与现货指数价差过大的现象。

此外，现货套利将显著放大股指成份股的交易量和价格波动，特别是大盘蓝筹股成为套利交易的主要现货目标。当股指期货到期日临近时，套利市场的获利回吐很可能引发股指期货价格和现货股指的反向波动，从而帮助两个价格提前收敛。

以上是期货套利如何影响期货市场的介绍。了解更多请关注期货套利专栏。利用套利获取利差的利润，显然比股票风险小，但也有一定的风险。所以投资者在做选择的时候需要更多的耐心去分析。只有这样，他们才能在套利交易中走得更远！

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